Chore/ruleset protection

.github/rulesets/marco_Tradeoperador.ruleset.json

@@ -0,0 +1,38 @@
+{
+  "name": "protect-marco_Tradeoperador",
+  "target": "branch",
+  "enforcement": "active",
+  "bypass_actors": [
+    {
+      "actor_id": 5,
+      "actor_type": "RepositoryRole",
+      "bypass_mode": "always"
+    }
+  ],
+  "conditions": {
+    "ref_name": {
+      "include": [
+        "refs/heads/marco_Tradeoperador"
+      ],
+      "exclude": []
+    }
+  },
+  "rules": [
+    {
+      "type": "deletion"
+    },
+    {
+      "type": "non_fast_forward"
+    },
+    {
+      "type": "pull_request",
+      "parameters": {
+        "required_approving_review_count": 1,
+        "dismiss_stale_reviews_on_push": true,
+        "require_code_owner_review": false,
+        "require_last_push_approval": true,
+        "required_review_thread_resolution": true
+      }
+    }
+  ]
+}

.vscode/settings.json

@@ -0,0 +1,11 @@
+{
+  "python.defaultInterpreterPath": "C:/Users/zilva/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe",
+  "chat.tools.terminal.autoApprove": {
+    "ForEach-Object": true,
+    "1..50": true,
+    "/^\\$ErrorActionPreference = 'Stop';\n\\$root = 'c:\\\\Users\\\\zilva\\\\RepoRobos-marco_Tradeoperador\\\\automacao_backtests\\\\CANDLE1A4';\nNew-Item -ItemType Directory -Path \\$root -Force \\| Out-Null;\n\n\\$catalogLines = @\\(\\);\n\\$catalogLines \\+= 'CATÁLOGO - 50 ROBÔS CANDLE1A4 \\(CANDLE 1 -> CANDLE 2 CONFIRMAÇÃO -> CANDLE 3/PRÓXIMA REJEIÇÃO SAÍDA\\)';\n\\$catalogLines \\+= '';\n\\$catalogLines \\+= 'Objetivo';\n\\$catalogLines \\+= '- Estratégias para timeframes menores focadas exclusivamente na leitura do Candle 1 do dia\\.';\n\\$catalogLines \\+= '- Entrada no Candle 2 por confirmação da direção do Candle 1\\.';\n\\$catalogLines \\+= '- Saída por rejeição a partir do Candle 3; se não houver, mantém até próxima rejeição \\(com limite de barras\\)\\.';\n\\$catalogLines \\+= '';\n\n\\$combos = @\\(\\);\nfor \\(\\$i = 1; \\$i -le 50; \\$i\\+\\+\\) \\{\n    \\$confirmMode = \\(\\(\\$i - 1\\) % 3\\) \\+ 1;\n    \\$rejectionMode = \\(\\(\\[math\\]::Floor\\(\\(\\$i - 1\\) / 3\\)\\) % 3\\) \\+ 1;\n    \\$minBody = 0\\.35 \\+ \\(0\\.05 \\* \\(\\(\\(\\$i - 1\\) % 5\\)\\)\\);\n    \\$minRange = 8 \\+ \\(\\(\\(\\$i - 1\\) % 6\\) \\* 2\\);\n    \\$confirmBody = 0\\.40 \\+ \\(0\\.05 \\* \\(\\(\\(\\$i - 1\\) % 4\\)\\)\\);\n    \\$wickRatio = 1\\.20 \\+ \\(0\\.20 \\* \\(\\(\\(\\$i - 1\\) % 4\\)\\)\\);\n    \\$maxBars = 6 \\+ \\(\\(\\(\\$i - 1\\) % 8\\)\\);\n\n    \\$name = \\('robo_candle1a4_v\\{0:D2\\}_cm\\{1\\}_rm\\{2\\}_tfcurto' -f \\$i, \\$confirmMode, \\$rejectionMode\\);\n    \\$combos \\+= \\[pscustomobject\\]@\\{\n        Index = \\$i\n        Name = \\$name\n        ConfirmMode = \\$confirmMode\n        RejectionMode = \\$rejectionMode\n        MinBody = \\[math\\]::Round\\(\\$minBody, 2\\)\n        MinRange = \\$minRange\n        ConfirmBody = \\[math\\]::Round\\(\\$confirmBody, 2\\)\n        WickRatio = \\[math\\]::Round\\(\\$wickRatio, 2\\)\n        MaxBars = \\$maxBars\n    \\};\n\\}\n\nforeach \\(\\$c in \\$combos\\) \\{\n    \\$catalogLines \\+= \\('\\{0\\}\\. \\{1\\} \\| ConfirmacaoModo=\\{2\\} \\| RejeicaoModo=\\{3\\} \\| MinPercCorpoC1=\\{4\\} \\| MinRangeC1=\\{5\\} \\| ConfirmacaoC2MinPerc=\\{6\\} \\| RazaoPavio=\\{7\\} \\| MaxBarrasPosicao=\\{8\\}' -f \\$c\\.Index, \\$c\\.Name, \\$c\\.ConfirmMode, \\$c\\.RejectionMode, \\$c\\.MinBody, \\$c\\.MinRange, \\$c\\.ConfirmBody, \\$c\\.WickRatio, \\$c\\.MaxBars\\);\n\\}\n\n\\$catalogPath = Join-Path \\$root 'catalogo_50_opcoes_candle1a4\\.txt';\nSet-Content -Path \\$catalogPath -Value \\(\\$catalogLines -join \\[Environment\\]::NewLine\\) -Encoding UTF8;\n\n\\$template = @'\n\\{\n  Estrategia: __STRATEGY_NAME__\n  Autor: Copilot\n  Descricao: Estrategia Candle1a4 para timeframes menores\\.\n             Candle 1 define direcao; Candle 2 confirma entrada; Candle 3 ou proxima rejeicao encerra\\.\n\\}\n\ninput\n  MinPercCorpoC1\\(__MIN_BODY__\\);\n  MinRangeC1\\(__MIN_RANGE__\\);\n  ConfirmacaoModo\\(__CONFIRM_MODE__\\);   \\{1=rompimento C1, 2=continuidade corpo C2, 3=fechamento alem de 50% do C1\\}\n  ConfirmacaoC2MinPerc\\(__CONFIRM_BODY__\\);\n  RejeicaoModo\\(__REJECTION_MODE__\\);    \\{1=pavio dominante contrario, 2=engolfo contrario, 3=falha de continuidade\\}\n  MinRazaoPavioRejeicao\\(__WICK_RATIO__\\);\n  MaxBarrasPosicao\\(__MAX_BARS__\\);\n\nvar\n  iCandlesDia, iBarrasPosicao : integer;\n  iDataAtual, iDataAnterior : integer;\n  c1Open, c1High, c1Low, c1Close : float;\n  c1Body, c1Range, c2Body, c2Range : float;\n  cTopoCorpo, cFundoCorpo, cPavioSup, cPavioInf, cBodyAtual : float;\n  cMeioC1 : float;\n  bC1Valido, bConfirmacaoCompra, bConfirmacaoVenda, bRejeicao, bEntrouNoDia : boolean;\n\nbegin\n  iDataAtual := Date;\n\n  if \\(iDataAtual <> iDataAnterior\\) then\n  begin\n    iDataAnterior := iDataAtual;\n    iCandlesDia := 0;\n    iBarrasPosicao := 0;\n    bC1Valido := false;\n    bConfirmacaoCompra := false;\n    bConfirmacaoVenda := false;\n    bRejeicao := false;\n    bEntrouNoDia := false;\n    c1Open := 0;\n    c1High := 0;\n    c1Low := 0;\n    c1Close := 0;\n  end;\n\n  iCandlesDia := iCandlesDia \\+ 1;\n\n  if \\(iCandlesDia = 1\\) then\n  begin\n    c1Open := Open;\n    c1High := High;\n    c1Low := Low;\n    c1Close := Close;\n    c1Body := Abs\\(c1Close - c1Open\\);\n    c1Range := c1High - c1Low;\n\n    if \\(c1Range <= 0\\) then\n      c1Range := 1;\n\n    bC1Valido := \\(c1Range >= MinRangeC1\\) and \\(\\(c1Body / c1Range\\) >= MinPercCorpoC1\\);\n  end;\n\n  if \\(iCandlesDia = 2\\) and \\(not bEntrouNoDia\\) and \\(not IsBought\\) and \\(not IsSold\\) and bC1Valido then\n  begin\n    c2Body := Abs\\(Close - Open\\);\n    c2Range := High - Low;\n\n    if \\(c2Range <= 0\\) then\n      c2Range := 1;\n\n    cMeioC1 := \\(c1Open \\+ c1Close\\) / 2;\n\n    bConfirmacaoCompra := false;\n    bConfirmacaoVenda := false;\n\n    if \\(c1Close > c1Open\\) then\n    begin\n      if \\(ConfirmacaoModo = 1\\) then\n        bConfirmacaoCompra := Close > c1High\n      else if \\(ConfirmacaoModo = 2\\) then\n        bConfirmacaoCompra := \\(Close > Open\\) and \\(\\(c2Body / c2Range\\) >= ConfirmacaoC2MinPerc\\)\n      else\n        bConfirmacaoCompra := \\(Close > Open\\) and \\(Close > cMeioC1\\);\n    end\n    else if \\(c1Close < c1Open\\) then\n    begin\n      if \\(ConfirmacaoModo = 1\\) then\n        bConfirmacaoVenda := Close < c1Low\n      else if \\(ConfirmacaoModo = 2\\) then\n        bConfirmacaoVenda := \\(Close < Open\\) and \\(\\(c2Body / c2Range\\) >= ConfirmacaoC2MinPerc\\)\n      else\n        bConfirmacaoVenda := \\(Close < Open\\) and \\(Close < cMeioC1\\);\n    end;\n\n    if bConfirmacaoCompra then\n    begin\n      BuyAtMarket;\n      bEntrouNoDia := true;\n    end\n    else if bConfirmacaoVenda then\n    begin\n      SellShortAtMarket;\n      bEntrouNoDia := true;\n    end;\n  end;\n\n  if IsBought or IsSold then\n    iBarrasPosicao := iBarrasPosicao \\+ 1\n  else\n    iBarrasPosicao := 0;\n\n  if IsBought or IsSold then\n  begin\n    if \\(Open >= Close\\) then\n    begin\n      cTopoCorpo := Open;\n      cFundoCorpo := Close;\n    end\n    else\n    begin\n      cTopoCorpo := Close;\n      cFundoCorpo := Open;\n    end;\n\n    cPavioSup := High - cTopoCorpo;\n    cPavioInf := cFundoCorpo - Low;\n    cBodyAtual := Abs\\(Close - Open\\);\n\n    if \\(cBodyAtual <= 0\\) then\n      cBodyAtual := 0\\.01;\n\n    bRejeicao := false;\n\n    if \\(iCandlesDia >= 3\\) then\n    begin\n      if IsBought then\n      begin\n        if \\(RejeicaoModo = 1\\) then\n          bRejeicao := \\(Close < Open\\) and \\(cPavioSup >= \\(MinRazaoPavioRejeicao \\* cBodyAtual\\)\\)\n        else if \\(RejeicaoModo = 2\\) then\n          bRejeicao := \\(Close < Open\\) and \\(Close < Open\\[1\\]\\) and \\(Open > Close\\[1\\]\\)\n        else\n          bRejeicao := \\(High > High\\[1\\]\\) and \\(Close < Open\\) and \\(Close < \\(\\(High \\+ Low\\) / 2\\)\\);\n      end\n      else if IsSold then\n      begin\n        if \\(RejeicaoModo = 1\\) then\n          bRejeicao := \\(Close > Open\\) and \\(cPavioInf >= \\(MinRazaoPavioRejeicao \\* cBodyAtual\\)\\)\n        else if \\(RejeicaoModo = 2\\) then\n          bRejeicao := \\(Close > Open\\) and \\(Close > Open\\[1\\]\\) and \\(Open < Close\\[1\\]\\)\n        else\n          bRejeicao := \\(Low < Low\\[1\\]\\) and \\(Close > Open\\) and \\(Close > \\(\\(High \\+ Low\\) / 2\\)\\);\n      end;\n    end;\n\n    if bRejeicao then\n      ClosePosition;\n\n    if \\(iBarrasPosicao >= MaxBarrasPosicao\\) then\n      ClosePosition;\n  end;\nend;\n'@;\n\nforeach \\(\\$c in \\$combos\\) \\{\n    \\$content = \\$template\n      \\.Replace\\('__STRATEGY_NAME__', \\$c\\.Name\\)\n      \\.Replace\\('__MIN_BODY__', \\[string\\]\\$c\\.MinBody\\)\n      \\.Replace\\('__MIN_RANGE__', \\[string\\]\\$c\\.MinRange\\)\n      \\.Replace\\('__CONFIRM_MODE__', \\[string\\]\\$c\\.ConfirmMode\\)\n      \\.Replace\\('__CONFIRM_BODY__', \\[string\\]\\$c\\.ConfirmBody\\)\n      \\.Replace\\('__REJECTION_MODE__', \\[string\\]\\$c\\.RejectionMode\\)\n      \\.Replace\\('__WICK_RATIO__', \\[string\\]\\$c\\.WickRatio\\)\n      \\.Replace\\('__MAX_BARS__', \\[string\\]\\$c\\.MaxBars\\);\n\n    \\$filePath = Join-Path \\$root \\(\\$c\\.Name \\+ '\\.txt'\\);\n    Set-Content -Path \\$filePath -Value \\$content -Encoding UTF8;\n\\}\n\n'Criados: ' \\+ \\(\\(Get-ChildItem -Path \\$root -Filter 'robo_candle1a4_\\*\\.txt'\\)\\.Count\\) \\+ ' robos em ' \\+ \\$root$/": {
+      "approve": true,
+      "matchCommandLine": true
+    }
+  }
+}

WorkspaceVScodeGithubCopilot/estrutura_workspace.md

@@ -0,0 +1,41 @@
+# Estrutura e Organização do Workspace
+
+## Caminhos principais
+- E:\repos\RepoRobos-marco_Tradeoperador\automacao_backtests\   // Robôs separados por temas (IFR, Candle, Médias)
+- E:\repos\RepoRobos-marco_Tradeoperador\automacao_backtests\resultados_aprovados_por_timeframe\   // Resultados de backtest aprovados
+- E:\repos\RepoRobos-marco_Tradeoperador\automacao_backtests\top10\   // Robôs aprovados para simulação
+- E:\repos\RepoRobos-marco_Tradeoperador\profit_estudos_cores\   // Teorias convertidas em .ntfl
+- E:\repos\RepoRobos-marco_Tradeoperador\estudo_teorias\   // Teorias em .md
+- c:\dev\   // Configurações, scripts auxiliares, templates
+
+## Fluxo de trabalho
+0. Analisar as teorias
+1. Gerar NTFL para a teoria que estamos abordando para termos uma visualização do tema.
+2. Gerar robôs (50+) em automacao_backtests, separados por tema das teorias
+3. Testar todos em backtest, salvar resultados em resultados_aprovados_por_timeframe
+4. Reprovar/descartar os que não passaram. Preciso dos robos que tenham a maior taxa de ações operacoes  vencedoras e que não me façam quebrar.
+5. Selecionar top 10 para simulação (pasta top10)
+6. Registrar logs, teorias e estudos em profit_estudos_cores e estudo_teorias
+
+## Regras de organização
+- Cada robô deve ter um arquivo e um log de teste
+- Resultados aprovados ficam em resultados_aprovados_por_timeframe
+- Teorias e estudos devem ser salvos em .md ou .ntfl conforme o tipo
+- Configurações e scripts auxiliares ficam em c:\dev
+
+## Checklist de boas práticas
+- [ ] Workspace VS Code configurado (.vscode/settings.json)
+- [ ] Estrutura de pastas conforme modelo
+- [ ] Robôs versionados no Git
+- [ ] Logs e resultados organizados
+- [ ] Teorias documentadas
+
+## Orientações rápidas
+- Sempre abra o workspace pela pasta raiz (E:\repos\RepoRobos-marco_Tradeoperador)
+- Use o arquivo estrutura_workspace.md como referência
+- Utilize o Copilot para dúvidas complexas e refatorações
+- Mantenha o top10 atualizado com os melhores robôs
+
+---
+
+> Este arquivo serve como referência para organização, fluxo e boas práticas do workspace.

WorkspaceVScodeGithubCopilot/setup_workspace.md

@@ -0,0 +1,89 @@
+# Setup Workspace VS Code para Robôs Traders
+
+## Passo a passo
+
+1. **Instale o VS Code**
+   - Baixe em https://code.visualstudio.com/
+
+2. **Instale o GitHub Copilot**
+   - Abra o VS Code
+   - Extensions (Ctrl+Shift+X)
+   - Procure por "GitHub Copilot" e instale
+
+3. **Faça login no GitHub**
+   - Clique no ícone do Copilot
+   - Faça login com sua conta GitHub
+
+4. **Configuração do workspace**
+   - Crie uma pasta para seus robôs
+   - Organize subpastas por estratégia, resultados, logs
+
+5. **Instale extensões úteis**
+   - Python (Microsoft)
+   - Jupyter
+   - GitLens
+   - Prettier
+   - VSCode-icons
+
+6. **Configuração do ambiente**
+   - Configure o Python (Ctrl+Shift+P > Python: Select Interpreter)
+   - Instale bibliotecas (pandas, numpy, matplotlib)
+
+7. **Otimize o Copilot**
+   - Use comentários claros para pedir sugestões
+   - Ative o Copilot Chat
+   - Use snippets/templates
+
+8. **Integre com o GitHub**
+   - Configure o Git (Ctrl+Shift+P > Git: Clone)
+   - Faça commits e pushes
+
+9. **Dicas de produtividade**
+   - Use atalhos (Ctrl+P, Ctrl+Shift+F)
+   - Use terminal integrado
+   - Use Copilot Chat para dúvidas e exemplos
+
+---
+
+## Sugestão de estrutura de pastas
+
+- automacao_backtests/
+  - IFR_RSI/
+  - CANDLE1A4/
+  - MEDIAS_9_20_50_200/
+- estudo_teorias/
+- profit_estudos_cores/
+
+---
+
+## Checklist para robôs traders
+
+- [ ] Stop-loss implementado
+- [ ] Drawdown diário/semanal
+- [ ] Perda máxima da carteira
+- [ ] Log padronizado
+- [ ] Controle de contratos
+- [ ] Versionamento Git
+- [ ] Testes e simulações
+
+---
+
+## Como pedir sugestões ao Copilot
+
+- Comente: `// Gerar função de stop-loss`
+- Use Copilot Chat: "Explique o cálculo de payoff"
+- Peça refatoração: "Refatore para Python"
+
+---
+
+## Links úteis
+
+- [VS Code](https://code.visualstudio.com/)
+- [GitHub Copilot](https://github.com/features/copilot)
+- [Python Extension](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python)
+- [GitLens](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=eamodio.gitlens)
+- [Jupyter](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-toolsai.jupyter)
+
+---
+
+> Este arquivo foi gerado automaticamente com base nas recomendações do chat.