智能理财 Agent

一个基于 FastAPI 和 TypeScript 的智能理财助手系统，集成基金估值、黄金预测、市场数据监控等功能，通过 MCP 和 Skill 与 AI 助手深度集成，提供全方位的理财决策支持。

功能特性

基金估值：盘中实时计算基金估算净值和涨跌幅，支持多策略估值引擎
黄金预测：基于机器学习（LightGBM/XGBoost/Ridge）的黄金价格预测与回测
市场数据：获取 A 股、港股、美股、指数实时行情
持仓管理：添加、查看、删除基金持仓
批量估值：支持 SSE 流式批量估值，实时返回每个基金的结果
趋势跟踪：MA 交叉 + ATR 止损策略回测与实时信号
自动刷新：可配置自动刷新间隔（30秒-10分钟）
数据持久化：基金数据本地存储，刷新不丢失
MCP 集成：支持 Model Context Protocol，AI 助手可直接调用系统功能
Skill：AI 助手可通过 Skill 调用系统功能

技术栈

后端

FastAPI：高性能异步 Web 框架
Pydantic：数据验证和序列化
AkShare：中国金融数据接口
yFinance：Yahoo Finance 数据接口（国际市场）
LightGBM / XGBoost / Ridge：机器学习预测模型
aiohttp：异步 HTTP 客户端
Loguru：日志记录
httpx：异步 HTTP 客户端
MCP：Model Context Protocol 服务器

前端

TypeScript：类型安全的 JavaScript
Vite：现代前端构建工具
原生 JavaScript：无框架依赖，轻量高效

安装和运行

环境要求

Python 3.11+
Node.js 16+

后端

创建并激活 conda 环境：

conda create -n wealth_agent python=3.11
conda activate wealth_agent

安装依赖：

pip install -r requirements.txt

启动后端服务：

uvicorn backend.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000

服务将在 http://localhost:8000 启动，API 文档访问 http://localhost:8000/docs

注意: 启动后端服务时，MCP 服务器会自动同时启动，无需额外操作。

前端

cd frontend
npm install

启动开发服务器：

npm run dev

前端开发服务器默认在 http://localhost:3000 启动

使用说明

访问 http://localhost:3000 打开前端界面
基金管理标签页：
- 输入基金代码，点击"查询"自动获取基金信息
- 设置持有份额，点击"添加基金"
- 点击"刷新估值"更新所有基金估值
- 选择自动刷新间隔
基金估值标签页：
- 单个基金估值：输入基金代码进行估值
- 批量基金估值：输入多个基金代码批量估值
基金信息标签页：查看基金详细持仓和历史净值
市场数据标签页：监控股票、ETF、指数实时行情
黄金预测标签页：查看黄金价格预测、趋势信号、模型回测

估值策略

系统根据基金类型和数据可用性自动选择最优估值策略：

估值类型	估值方法	置信度	适用基金
`real_time_price`	实时价格估值	100%	场内 ETF、LOF
`index_based`	指数估值	85%	指数基金、ETF 联接基金
`holdings_based`	持仓估值	60-80%	主动股票型、混合型基金
`hybrid_bond`	混合估值（债券+股票）	70%	偏债混合基金、二级债基
`hybrid_qdii`	混合估值（持仓+指数）	70%	主动管理型 QDII 基金
`benchmark_only`	业绩基准参考	30%	无法获取持仓或指数的基金

计算公式

持仓估值：

估算净值 = 昨日净值 × (1 + Σ(持仓占比 × 股票涨跌幅))

指数估值：

估算净值 = 昨日净值 × (1 + 指数涨跌幅)

混合估值（QDII）：

估算净值 = 昨日净值 × (1 + 已知持仓贡献 + 剩余仓位×参考指数涨跌幅)

黄金预测模型

系统使用三种机器学习模型预测黄金价格：

模型	描述
`lightgbm`	LightGBM 梯度提升树（默认）
`xgboost`	XGBoost 梯度提升树
`ridge`	Ridge 线性回归基准

预测周期	参数值	说明
1天	`horizon_days=1`	短期预测
1周	`horizon_days=5`	周度预测
1月	`horizon_days=20`	月度预测

回测方法

方法	参数值	描述
Walk-Forward	`method=walk_forward`	滚动窗口回测，带 Purging + Embargo
CPCV	`method=cpcv`	组合清洗交叉验证，计算 PBO 过拟合指标

API 文档

启动后端后访问 http://localhost:8000/docs 查看完整的 Swagger API 文档。

主要 API 端点

基金管理

方法	端点	描述
GET	`/api/funds`	获取基金列表
POST	`/api/funds/add`	添加基金
DELETE	`/api/funds/{fund_code}`	删除基金
GET	`/api/funds/query/{fund_code}`	查询基金信息（从外部数据源）
GET	`/api/funds/{fund_code}/holdings`	获取基金持仓
GET	`/api/funds/{fund_code}/nav-history`	获取净值历史

估值计算

方法	端点	描述
GET	`/api/valuation/{fund_code}`	获取单个基金估值
POST	`/api/valuation/batch`	批量获取基金估值
POST	`/api/valuation/batch/stream`	流式批量估值（SSE）
GET	`/api/valuation/{fund_code}/detail`	获取估值详情
GET	`/api/valuation/{fund_code}/accuracy`	验证估值准确性
GET	`/api/valuation/info/types`	获取估值类型说明

黄金预测

方法	端点	描述
POST	`/api/gold/predict`	预测黄金价格
POST	`/api/gold/predict-tb`	Triple-Barrier 方向预测
POST	`/api/gold/backtest`	模型回测
POST	`/api/gold/backtest-trend`	趋势跟踪策略回测
GET	`/api/gold/trend-signal`	当前趋势信号
GET	`/api/gold/current`	当前黄金价格与宏观指标
GET	`/api/gold/factors`	技术与宏观因子
GET	`/api/gold/factor-importance`	模型特征重要性
GET	`/api/gold/drift-status`	模型漂移检测
POST	`/api/gold/sync`	同步历史数据
POST	`/api/gold/retrain`	强制重新训练模型

市场数据

方法	端点	描述
GET	`/api/market/stock/{code}`	获取股票行情
GET	`/api/market/etf/{code}`	获取 ETF 行情
GET	`/api/market/index/{code}`	获取国内指数行情
GET	`/api/market/global-index/{code}`	获取全球指数行情

项目结构

智能理财Agent/
├── backend/                    # 后端代码
│   ├── api/                   # API 路由
│   │   ├── funds.py          # 基金管理接口
│   │   ├── gold.py           # 黄金预测接口
│   │   ├── valuation.py      # 估值计算接口
│   │   ├── market.py         # 市场数据接口
│   │   └── schemas.py        # API 响应模型
│   ├── mcp_server/           # MCP 服务器
│   │   ├── server.py        # MCP 服务器定义
│   │   ├── tools.py         # MCP Tools 实现
│   │   ├── resources.py     # MCP Resources 实现
│   │   └── prompts.py       # MCP Prompts 实现
│   ├── fund_service.py       # 基金业务逻辑
│   ├── fund_valuation.py     # 估值计算引擎
│   ├── gold_prediction.py    # 黄金预测引擎
│   ├── backtest_engine.py    # 回测引擎
│   ├── data_sync.py          # 数据同步服务
│   ├── market_data.py        # 市场数据获取服务
│   ├── models.py             # Pydantic 数据模型
│   ├── config.py             # 应用配置
│   └── main.py               # FastAPI 应用入口
├── frontend/                   # 前端代码
│   ├── src/
│   │   ├── main.ts           # 应用入口
│   │   ├── api.ts            # API 客户端封装
│   │   ├── fundManager.ts    # 基金状态管理
│   │   ├── fundManagerUI.ts  # 基金管理界面
│   │   ├── valuationUI.ts    # 估值计算界面
│   │   ├── fundInfoUI.ts     # 基金信息界面
│   │   ├── goldPredictionUI.ts # 黄金预测界面
│   │   ├── marketDataUI.ts   # 市场数据界面
│   │   ├── types.ts          # TypeScript 类型定义
│   │   ├── style.css         # 样式文件
│   │   └── toast.ts          # 消息提示组件
│   ├── index.html            # HTML 入口
│   ├── package.json          # npm 依赖配置
│   └── vite.config.ts        # Vite 配置
├── data/                       # 数据存储
│   └── funds.json            # 基金持仓数据
├── logs/                       # 日志目录
├── skills/                     # AI Skill
│   ├── wealth-agent/         # 智能理财Agent技能
│   │   └── SKILL.md
│   └── fund-valuation/       # 基金估值技能（已合并至 wealth-agent）
│       ├── SKILL.md
│       └── REFERENCE.md
├── requirements.txt            # Python 依赖
├── CLAUDE.md                   # Claude Code 开发指南
└── README.md                   # 项目说明

Skill

本项目包含智能理财 Agent Skill，让 AI 助手可以直接调用系统全部功能。

Skill 位置

skills/wealth-agent/
└── SKILL.md        # 智能理财Agent技能使用指南

Skill 功能

功能	描述
基金查询	获取基金信息、持仓、净值
实时估值	盘中实时估算基金净值和涨跌幅
持仓管理	添加/删除/查看持仓基金
市场数据	获取 A 股股票、ETF、指数行情
批量估值	同时估值多只基金
黄金预测	三模型预测黄金价格
趋势信号	MA 交叉趋势跟踪信号
模型回测	Walk-Forward / CPCV 回测

使用方式

Skill 通过 HTTP API 调用系统功能，后端服务启动后，AI 助手可以自动执行：

查询基金信息和持仓
获取实时估值数据
监控市场行情
批量估值操作
预测黄金价格走势
运行模型回测
获取趋势跟踪信号

MCP 服务

系统支持 MCP (Model Context Protocol) Streamable HTTP 模式，可与 AI 助手集成实现自动化操作。

MCP 配置（Streamable HTTP 模式）

配置方法（以 Claude Code 为例）：

# 通过命令行添加 MCP 服务器
claude mcp add http wealth-agent http://127.0.0.1:8000/mcp

或在 ~/.claude/mcp.json 中添加：

{
  "mcpServers": {
    "wealth-agent": {
      "type": "http",
      "url": "http://127.0.0.1:8000/mcp"
    }
  }
}

前提条件：后端 API 必须运行在 http://127.0.0.1:8000

uvicorn backend.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000

启动后端服务后，MCP 服务器会自动挂载到 /mcp 端点，支持 SSE 连接和 HTTP 消息传输。

MCP Tools

基金/市场工具（12个）

Tool	功能描述
`get_fund_list`	获取持仓基金列表
`add_fund`	添加基金到持仓
`delete_fund`	删除持仓基金
`get_fund_info`	获取基金详细信息
`get_valuation`	获取基金实时估值
`get_batch_valuation`	批量获取基金估值
`get_stock_price`	获取 A 股股票行情
`get_etf_price`	获取场内 ETF 行情
`get_index_price`	获取国内指数行情
`get_global_index_price`	获取海外指数行情
`get_valuation_types`	获取估值类型说明
`get_supported_indices`	获取支持的指数列表

黄金预测工具（14个）

Tool	功能描述
`predict_gold_price`	预测黄金价格
`predict_gold_tb`	Triple-Barrier 方向概率预测
`retrain_gold_model`	强制重新训练模型
`get_gold_history`	获取历史数据概况
`sync_gold_data`	同步历史数据
`get_gold_current`	当前价格与宏观指标
`get_gold_factors`	技术与宏观因子
`get_gold_drift_status`	模型漂移检测状态
`record_gold_actual`	记录实际涨跌方向
`get_gold_factor_importance`	特征重要性排名
`get_gold_coverage`	数据覆盖率统计
`run_gold_backtest`	模型回测
`run_gold_backtest_trend`	趋势跟踪策略回测
`get_gold_trend_signal`	当前趋势信号

MCP Resources

fund://{fund_code} - 基金详细信息
valuation://{fund_code} - 基金实时估值
market://stock/{stock_code} - 股票行情
market://etf/{etf_code} - ETF 行情
market://index/{index_code} - 国内指数行情
market://global-index/{index_code} - 海外指数行情
gold://current - 黄金当前价格与宏观指标
gold://signal - 黄金趋势信号
gold://factors - 黄金因子数据

MCP Prompts

analyze_fund - 分析单只基金投资价值
portfolio_summary - 生成持仓组合总结报告
market_daily - 生成市场日报

数据源

系统整合多个数据源，自动选择最优数据：

数据源	数据类型	说明
东方财富	基金信息、持仓、净值	主要数据源
天天基金	基金持仓	备用数据源
AkShare	A股行情、ETF、指数、黄金现货	国内市场数据
新浪财经	股票行情	备用数据源
腾讯财经	股票行情	备用数据源
yFinance	全球指数、港股、COMEX黄金	国际市场数据

配置说明

后端配置 (backend/config.py)

APP_NAME = "智能理财Agent"
APP_VERSION = "1.0.0"
DEBUG = True
API_PREFIX = "/api"
DATA_DIR = "data"
CORS_ORIGINS = ["http://localhost:3000", "http://127.0.0.1:3000"]

前端配置

Vite 代理配置 (frontend/vite.config.ts)：

server: {
  port: 3000,
  proxy: {
    '/api': {
      target: 'http://localhost:8000',
      changeOrigin: true
    }
  }
}

注意事项

估值准确性：估值数据仅供参考，实际净值以基金公司公布为准
持仓时效性：持仓数据来自季报，存在滞后性，会影响估值准确性
QDII 估值：QDII 基金投资海外市场，估值时间与 A 股不同步
黄金预测：基于历史数据和宏观因子，仅供参考，不构成投资建议
网络依赖：系统需要联网获取实时行情数据
频率限制：请合理设置刷新间隔，避免被数据源限制

开发计划

免责声明

本项目是一个个人科研项目，目的是为投资者提供理财决策参考服务。并不承诺数据的可靠性和准确性，用户在使用时请自行承担风险。估值数据和预测结果仅供参考，不构成任何投资建议。

Name		Name	Last commit message	Last commit date
Latest commit History 52 Commits
backend		backend
frontend		frontend
skills/wealth-agent		skills/wealth-agent
.env.example		.env.example
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README.md		README.md
requirements.txt		requirements.txt

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前端

安装和运行

环境要求

后端

前端

使用说明

估值策略

计算公式

黄金预测模型

回测方法

API 文档

主要 API 端点

基金管理

估值计算

黄金预测

市场数据

项目结构

Skill

Skill 位置

Skill 功能

使用方式

MCP 服务

MCP 配置（Streamable HTTP 模式）

MCP Tools

基金/市场工具（12个）

黄金预测工具（14个）

MCP Resources

MCP Prompts

数据源

配置说明

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前端配置

注意事项

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