Trade360Lab-SpreadBot

Практический market making / spread-capture бот для Bybit linear perpetual с хранением данных в parquet, event-driven бэктестом, rolling WFA, Optuna-оптимизацией, dry-run/live runtime и Telegram-мониторингом.

Статус

Исходный workspace для этой сборки был пустым, поэтому текущий репозиторий представляет собой полноценную рабочую baseline-реализацию, а не буквальный рефактор уже существующего локального кода стратегии. Архитектура намеренно оставлена компактной, а стратегическая логика собрана в одном файле.

Структура

repo/
  pyproject.toml
  README.md
  .env.example
  Dockerfile
  docker-compose.yml
  Makefile
  configs/
  data/
  logs/
  src/
  scripts/
  tests/

Установка

python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e .[dev]
cp .env.example .env

Переменные Окружения

Ключевые переменные:

• APP_ENV
• LOG_LEVEL
• EXCHANGE
• SYMBOL
• MARKET_TYPE
• DRY_RUN
• LIVE_TRADING_ENABLED
• BYBIT_API_KEY
• BYBIT_API_SECRET
• BYBIT_TESTNET
• TELEGRAM_BOT_TOKEN
• TELEGRAM_CHAT_ID
• ENABLE_TELEGRAM
• ENABLE_TELEGRAM_TRADE_CONTROL
• DATA_DIR
• LOG_DIR
• CONFIG_PATH
• APP_NAME
• MAKER_FEE_BPS
• TAKER_FEE_BPS
• MAX_INVENTORY
• HARD_INVENTORY_LIMIT
• ORDER_SIZE
• MIN_SPREAD_BPS
• MAX_SPREAD_BPS
• VOLATILITY_MULTIPLIER
• INVENTORY_SKEW_COEFFICIENT
• TOXICITY_THRESHOLD
• CANCEL_EDGE_BPS
• MAX_QUOTE_AGE_SECONDS
• MAX_DATA_STALENESS_SECONDS
• MAX_VOLATILITY_BPS
• EMERGENCY_FLATTEN_PNL
• EMERGENCY_FLATTEN_INVENTORY
• HISTORICAL_LOOKBACK_DAYS
• LIVE_LOOP_INTERVAL_MS
• LATENCY_MS

Локальные Команды

make install
make test
make download
make record
make backtest
make wfa
make optuna
make live
make telegram

Прямые entrypoints:

python scripts/download_data.py
python scripts/record_data.py
python scripts/run_backtest.py
python scripts/run_wfa.py
python scripts/run_optuna.py
python scripts/run_live.py
python scripts/run_telegram_bot.py

Работа С Данными

Загрузка исторических данных:

python scripts/download_data.py

Запись live-потока:

python scripts/record_data.py

Формат хранения:

• parquet
• партиционирование: data/raw/exchange=.../symbol=.../channel=.../date=...
• нормализованная схема: timestamp, exchange, symbol, channel, side, price, size, payload

Бэктест

python scripts/run_backtest.py

Артефакты:

• reports/backtest/backtest_summary.json
• reports/backtest/backtest_fills.csv
• reports/backtest/backtest_equity.csv
• reports/backtest/backtest_report.md

Модель бэктеста включает:

• replay рыночных событий по trades/orderbook/mark price
• приближение maker-fill логики
• post-only quoting
• approximation очереди исполнения
• latency-aware cancel logic
• realized/unrealized inventory PnL
• adverse selection diagnostics

WFA И Оптимизация

Rolling WFA:

python scripts/run_wfa.py

Optuna:

python scripts/run_optuna.py

Целевая функция:

score = net_pnl - a * max_drawdown - b * inventory_variance - c * taker_ratio

Live Runtime

Dry-run по умолчанию:

python scripts/run_live.py

Реальная торговля возможна только если одновременно выполнены все условия:

• LIVE_TRADING_ENABLED=true
• DRY_RUN=false
• заданы BYBIT_API_KEY и BYBIT_API_SECRET

Защитные механизмы:

• защита от stale data
• защита от экстремальной волатильности
• жёсткий лимит inventory
• kill switch при аварийных условиях
• cancel-all при shutdown
• post-only выставление заявок

Telegram

Запуск бота:

python scripts/run_telegram_bot.py

Поддерживаемые команды:

• /status
• /position
• /pnl
• /orders
• /risk
• /lastfills
• /health

Команды, меняющие торговое состояние, отключены, пока ENABLE_TELEGRAM_TRADE_CONTROL=true не включён явно.

Docker

Сборка и запуск:

docker compose up --build

Сервисы:

• live_bot
• telegram_bot
• recorder

Тесты

pytest

Покрытие сфокусировано на:

• загрузке конфигов
• сигналах и quoting math
• inventory skew
• smoke-сценарии бэктеста
• live risk checks

Предупреждение О Рисках

Live trading связан с риском реальных убытков. Репозиторий по умолчанию запускается в safe mode, но ошибки конфигурации, поведение биржи, сетевые сбои и ошибки модели всё равно могут привести к потерям. Перед любым live-запуском обязательно проверьте всё на testnet и в dry-run режиме.