RSIChaikBot

RSIChaikBot — minimal production-like runtime-каркас для long-only стратегии MACD + RSI reclaim на закрытых свечах.

Проект не заменяет исследовательский notebook и не пытается быть готовой live-trading системой. Его задача — вынести торговую идею в отдельную runtime-архитектуру с разделением на strategy, market polling, execution и persistence.

Имя проекта сохранено прежним, но текущая версия исследовательской логики в Strategy.ipynb уже не использует Chaikin-подтверждение.

Что это за бот?

Бот работает по закрытой свече и делает следующее:

• загружает и обновляет буфер market data
• ждёт только новые closed candles
• считает структурированный Signal, а не bool
• рассчитывает размер позиции через risk_per_trade
• передаёт ордерное намерение в execution layer
• сохраняет локальный state в JSON
• пишет сигналы и сделки в CSV
• может восстанавливаться после рестарта по локальному state

Это именно runtime skeleton: operational layer есть, но exchange-интеграция для live режима пока оставлена как явно обозначенный skeleton.

Важное предупреждение

Это не готовая live-trading система.

Перед любым live использованием обязательно проверить:

• эквивалентность расчётов notebook и runtime-кода
• корректность логики входов и выходов на реальных closed candles
• учёт комиссий, slippage, tick size и lot size для конкретной биржи
• восстановление состояния после падения процесса и перезапуска контейнера
• reconciliation локального state с реальным состоянием биржи
• сетевые ошибки, rate limits, таймауты, повторные запросы
• фактический порядок исполнения стопов, тейков и market exits

Paper mode по умолчанию предназначен только для проверки runtime-поведения и журналирования. Он не моделирует весь набор биржевых edge cases.

Что это за стратегия

Стратегия long-only и строится на комбинации двух сигналов:

1. MACD должен быть bullish.
2. RSI должен reclaim-нуться вверх через заданный порог.

Выходы поддерживаются в следующем порядке:

1. stop-loss
2. take-profit по RR
3. optional signal exit при ухудшении MACD / RSI
4. timeout по числу баров

Стоп рассчитывается через ATR и atr_stop_mult.

Сильные стороны стратегии:

• фильтрация импульса через MACD
• вход не по любому RSI, а по reclaim через уровень
• формализованный риск-менеджмент через risk_per_trade

Слабые стороны стратегии:

• чувствительность к задержкам и качеству closed-candle polling
• уязвимость к боковику и резким разворотам после входа
• результат сильно зависит от параметров RSI/MACD и модели исполнения
• локальный state без exchange reconciliation недостаточен для настоящего live режима

Связь с исследовательским ноутбуком

В корне проекта сохранён Strategy.ipynb.

Важно:

• notebook не заменяется runtime-кодом
• runtime сохраняет торговую идею, но оборачивает её в operational architecture
• research и runtime-код физически разделены по разным файлам
• execution, persistence и market polling не смешиваются с strategy logic
• перед live использованием нужно вручную проверить parity между notebook и runtime

Runtime не импортирует notebook напрямую и не пытается исполнять notebook-код в production loop.

Структура проекта

RSIChaikBot/
├── Strategy.ipynb
├── rsi_chaik_bot/
│   ├── __init__.py
│   ├── app.py
│   ├── config.py
│   ├── models.py
│   ├── market.py
│   ├── strategy.py
│   ├── execution.py
│   ├── storage.py
│   └── utils.py
├── README.md
├── requirements.txt
├── .env.example
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── assets/
│   └── placeholder.txt
├── data/
├── logs/
└── state/

Описание файлов

• rsi_chaik_bot/app.py — главный entrypoint и runtime loop
• rsi_chaik_bot/config.py — единая конфигурация, чтение .env, dataclass-style config
• rsi_chaik_bot/models.py — модели Candle, Signal, PositionState, OrderIntent, OrderResult, BotState
• rsi_chaik_bot/market.py — initial history, polling по закрытым свечам, обновление буфера
• rsi_chaik_bot/strategy.py — чистое ядро стратегии без зависимости от execution
• rsi_chaik_bot/execution.py — BaseExecutionClient, PaperExecutionClient, LiveExecutionClient
• rsi_chaik_bot/storage.py — JSON state recovery, CSV logging сигналов и сделок
• rsi_chaik_bot/utils.py — logger, rounding, safe float, time helpers
• .env.example — пример переменных окружения
• Dockerfile и docker-compose.yml — контейнеризация runtime
• data/ — CSV с сигналами и сделками
• logs/ — runtime-логи приложения
• state/ — локальное состояние бота

Логика стратегии

Runtime-реализация проверяет условия в таком порядке:

1. Прогрев индикаторов.
2. Расчёт RSI, MACD, ATR.
3. Если позиция уже открыта: stop-loss -> take-profit -> signal exit -> timeout
4. Если позиции нет: MACD bullish -> RSI reclaim
5. При валидном входе строятся entry, stop, take и риск на единицу.
6. Размер позиции считается в runtime через risk_per_trade.

Quick start / запуск

Локально

Linux/macOS:

python -m venv .venv
. .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
python -m rsi_chaik_bot.app

Windows PowerShell:

python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
Copy-Item .env.example .env
python -m rsi_chaik_bot.app

Docker

docker build -t rsi-chaik-bot .
docker compose up --build -d

Остановить сервис:

docker compose down

Environment variables

Основные переменные:

• PAPER_MODE — paper или live режим
• SYMBOL, TIMEFRAME — рынок и таймфрейм
• HISTORY_LIMIT — размер буфера свечей
• INITIAL_CASH, FEE_RATE, SLIPPAGE_PCT — execution settings
• PRICE_STEP, QUANTITY_STEP, MIN_QUANTITY — ограничения округления
• MACD_FAST, MACD_SLOW, MACD_SIGNAL — MACD-параметры
• RSI_PERIOD, RSI_ENTRY_LEVEL, RSI_EXIT_LEVEL — RSI-параметры
• ATR_PERIOD, ATR_STOP_MULT — расчёт stop-loss
• ENABLE_SIGNAL_EXIT — включение signal exit
• RISK_PER_TRADE, RR_TARGET, MAX_BARS_IN_TRADE — риск и сопровождение позиции
• KILL_SWITCH — глобальная блокировка торговой логики

Полный пример есть в .env.example.