横截面验证: 多标的 panel 回测 + 稳健性报告

[mirror29]

目标

防过拟合的"资产维"那条腿:同一策略(同参数)在 N 个标的上各跑一次独立回测,聚合横截面分布,判断 edge 是普适还是靠个别标的撑。与时间维 walk-forward 正交。

产出(草案)

run_panel_backtest → 报告含:

• 每标的独立回测结果 + 横截面聚合(中位 Sharpe / p5 / p95 / 正 Sharpe 占比)
• 集中度:剔除表现最好的 1-2 个标的后中位是否仍正 → 识别"靠 outlier 撑"
• 多重检验 deflation(n_trials = n_symbols,相关性折算有效独立标的数)
• verdict: GENERALIZES / FRAGILE / CONCENTRATED

纪律

• 一份参数打全 universe,绝不 per-symbol 调参(否则把过拟合乘以 N)
• panel 必须 PIT(依赖成分快照 issue)
• 跨市场用风险调整比率 + per-venue fee 归一

依赖

PIT 成分快照(另开 issue);可复用现有 ProcessPool 做多标的并行。

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