横截面选股: paper 多标的轮动 runner

[mirror29]

目标

让"在一篮子标的里按因子轮动选标的"的策略能真正跑起来(回测/模拟盘),而不只是用 factor.panel_score 评估。典型形态:聚宽式"每周在成分股里选某因子最优的 N 只,换仓持有"。

现状缺口

• paper 引擎是单标的:strategy 的 on_bar 按固定 instrument 响应,live runner 起的 run symbol 固定。
• position guard 当前拒绝同引擎第二个策略,多标的持仓跑不了。
• factor.panel_score 已能给出每期横截面排名(选标的依据),但没有消费它的执行侧。

待做(需先评审,涉及引擎架构)

• 多标的持仓的回测/账户模型(放开单策略约束,或加"组合 run"概念)
• 周期性再平衡:按 panel_score 排名定期换仓(一份参数打全池,绝不 per-symbol 调参)
• 与跨币种 cash / per-venue fee 对齐
• 交易成本/换手控制(轮动天然高换手)

依赖

横截面引擎(/panel/score,已合入本轮 PR)。建议先有 PIT 成分快照(另开 issue)再做历史轮动回测,否则带存活者偏差。

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