DSP/document.tex at main · barannikovav/DSP · GitHub

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
\input{preambule_article.tex}


\begin{document}

\input{title.tex}

\tableofcontents{} %содержание

\newpage
% n-мерная функция распределения
\input{./TeX_chunks/kartamonov_sl.tex}

\newpage
% n-мерная плотность конечно мерного распределения случайного процесса
\input{./TeX_chunks/neverlios_sl.tex}

\newpage
% Гауссовские случайные процессы
\input{./TeX_chunks/k_kriiis_sl.tex}

\newpage
% Моментные характеристики второго порядка (математическое ожидание, дисперсия, ковариацион- ная функция, корреляционная функция).
\input{./TeX_chunks/vasya_vasilevs_sl.tex}

\newpage
% Белый шум с дискретным временем
\input{./TeX_chunks/labash_sl.tex}

\newpage
% Модель авто регрессии - скользящего среднего
\input{./TeX_chunks/volkov1vl_sl.tex}

\newpage
% Метод моментов для определения уравнений относительно математического ожидания и дисперсии (модель авторегрессии - скользящего среднего)
\input{./TeX_chunks/drato_sl.tex}

\newpage
% Определение стационарного в широком смысле случайного процесса с непрерывным и дискретным временем. Пример почти периодического процесса.
\input{./TeX_chunks/fissun_sl.tex}

\newpage
% Теорема Бохнера о спектральном представлении ковариационной функции.
\input{./TeX_chunks/smd_jv_sl.tex}

\newpage
% Теорема Герглотца
\input{./TeX_chunks/palmira31_sl.tex}

\newpage
% Стационарный белый шум с непрерывным временем
\input{./TeX_chunks/falconlight_sl.tex}

\newpage
% Частотная характеристика линейного преобразования. Формула преобразования спектральной плотности
\input{./TeX_chunks/hellopuza_sl.tex}

\newpage
% Спектральная плотность процесса, удовлетворяющего уравнениям авторегрессии — скользящего среднего (метод формирующих фильтров)
\input{./TeX_chunks/sergey884_sl.tex}

\newpage
% Прореживание (децимация) стационарного процесса ( Теорема Котельникова)
\input{./TeX_chunks/kekmek1_sl.tex}

\newpage
% Стационарная в узком смысле случайная последовательность. Эргодическая теорема Биркгофа—Хинчина.
\input{./TeX_chunks/hollywoox_sl.tex}

\newpage
% Статистическая оценка математического ожидания гауссовсекой стационарной последовательности
\input{./TeX_chunks/KaterinaDudenko_sl.tex}

\newpage
% Статистическая оценка ковариационной функции гауссовской стационарной последовательности
\input{./TeX_chunks/michaelfly_sl.tex}

\newpage
% Статистическая оценка спектральной плотности гауссовской стационарной последовательности
\input{./TeX_chunks/v1ncenty_sl.tex}

\newpage
% Понятие оптимальной в среднем квадратичном оценки (векторной) случайной величины. Теорема о нормальной корреляции (в векторной формулировке).
\input{./TeX_chunks/Reliable_Princess_sl.tex}

\newpage
% Примеры применения фильтра Калмана для прогнозирования значений процесса авторегрессии - скользящего среднего, алгоритмы рекуррентного оценивания параметра
\input{./TeX_chunks/lost_minus_sl.tex}

\newpage
%  Марковская цепь как случайный процесс
\input{./TeX_chunks/theredhothabanero_sl.tex}

\newpage
% Переходная вероятность, переходная плотность, переходные вероятности состояний
\input{./TeX_chunks/nesanto_sl.tex}

\newpage
% Определение однородной марковской цепи с конечным множеством состояний как случайный процесс
\input{./TeX_chunks/mariyka_sl.tex}

\newpage
% Уравнения для переходных вероятностей и вероятностей состояний марковских цепей
\input{./TeX_chunks/Ger0r0r_sl.tex}

\newpage
% Критерий существования стационарного режима марковской цепи
\input{./TeX_chunks/mindiiarova_sl.tex}

\newpage
%  Среднее время возвращения марковской цепи в существенное состояние
\input{./TeX_chunks/sofia_sl.tex}

\newpage
% Классификация состояний марковской цепи на основе свойств неразложимости и апериодичности
\input{./TeX_chunks/oduvanchik_i_sl.tex}

\newpage
% Случайные блуждания на конечном множестве с отражающими экранами как марковская цепь
\input{./TeX_chunks/fscanf_sl.tex}

\newpage
% Одномерная функция распределения
\input{./TeX_chunks/poleshko02_sl.tex}

\newpage
% Метод продолжения меры с кольца на сигма-кольцо с помощью пополнения полуметрических пространств
\input{./TeX_chunks/darina1013_sl.tex}


\newpage
% Теорема о продолжениях ограниченной неотрицательной счетно-аддитивной меры с полукольца до сигма-кольцо
\input{./TeX_chunks/alexey_sl.tex}

\newpage
% Представление мер произвольного экспериментального распределения (многомерного) с помощью мер Дирака
\input{./TeX_chunks/vmatrenin_1_sl.tex}
\input{./TeX_chunks/vmatrenin_2_sl.tex}

\newpage
% Теорема Колмогорова о существоании случайного процесса, о согласованных распределениях.
\input{./TeX_chunks/freeman_sl.tex}

\newpage
% О ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ «ЭФИРА» И ПРОВОЛОКИ В ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
\input{./TeX_chunks/bezianova_sl.tex}


\newpage
\begin{thebibliography}{}
	\bibitem{ShiryaevVeroyatnost1} Ширяев А.Н. Вероятность - 1 : Элементарная теория вероятностей. Математические основания. Предельные теоремы. 2004.

	\bibitem{ShiryaevVeroyatnost2} Ширяев А.Н. Вероятность - 2 : Суммы и последовательности случайных величин - стационарные, мартингалы, марковские цепи. 2007.

	\bibitem{ShiryaevVeroyatnost1980} Ширяев А. Н. Вероятность, М.: Наука, 1980.

	\bibitem{GasnikovLectionsRP} А.В. Гасников, Э.А. Горбунов, С.А. Гуз и др. Лекции по случайным процессам: учебное пособие; под ред. А.В. Гасникова. – Москва : МФТИ, 2019

	\bibitem{ShamarovDRP11} Н.Н.Шамаров Курс "Дискретные случайные процессы" $,~$ 11 лекция.

	\bibitem{ShamarovDRP} Н.Н.Шамаров Курс "Дискретные случайные процессы"

	\bibitem{MillerRPET2001} Б.М. Миллер, А.Р. Панков Случайные процессы в примерах и задачах, . -- М.: Изд-во МАИ, 2001.

	\bibitem{MaltsevBTRPR2014} А.А. Мальцев, Основы теории случайных процессов для радиофизиков, 2014

	\bibitem{NatanTeorVero2007} Натан А.А., Горбачев О.Г., Гуз С.А. Теория вероятностей. Москва : МЗ Пресс, 2007.

	\bibitem{NugmanovBRP2014} Нугманов И.С., Шемахин А.Ю. Основы случайных процессов. - Казанский университет 2014

	\bibitem{RozanovSRP1990} Розанов Ю. А. Стационарные случайные процессы., М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990

	\bibitem{ShirokobokovLRP} М.Г. Широбоков "Лекции по случайным процессам"

	\bibitem{MatalickeyTheoryP2012} М.А. Маталыцкий,
	Г. А. Хацкевич, Теория вероятностей, математическая статистика и
	случайные процессы : учеб. пособие/. – Минск : Выш. шк., 2012. – 720 с.

	\bibitem{BogachevBTM} Богачев В.И Основы теории меры

	\bibitem{KorolukTRPaIA}  А.В. Королюк, Н.В. Полосова Теория случайных процессов и ее инженерные приложения

	\bibitem{FedorovNIR} Итоговый отчет по НИР Математические модели и алгоритмы анализа стохастических процессов» под редакцией М.И.Федорова

	\bibitem{HalmoshTheoryM1953} П. Халмош Теория меры, 1953

	\bibitem{LiptzerSRP1974} Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Статистика случайных процессов. Нелинейная фильтрация и смежные вопросы, Наука, 1974

	\bibitem{BulinskyTRP} Булинский А.В., Ширяев А.Н. Теория случайных процессов

	\bibitem{KareevLTRP} Кареев И.А. Лекции по теории случайных процессов. Учебно-методическое пособие.

	\bibitem{TutubalinTPRP} В.Н. Тутубалин Теория вероятностей и случайных процессов

	\bibitem{PetrovichLections2013}   Петрович А.Ю. Лекции по математическому анализу в 3-х частях. Ч.3. Кратные интегралы. Гармонический анализ, 2013. --311 с.


\end{thebibliography}

\end{document}