6장 트레이딩 전략과 구현(포트폴리오 최적화)

[parkdongseon]

[20000 rows x 7 columns]
Returns Risk Sharpe 삼성전자 SK하이닉스 현대자동차 NAVER
12903 0.144848 0.28545 0.507436 0.025333 0.605347 0.366124 0.003196
Returns Risk Sharpe 삼성전자 SK하이닉스 현대자동차 NAVER
19540 0.046736 0.213159 0.219256 0.663496 0.021043 0.126444 0.189017

교재 267p에 나와있는 max_sharpe와 min_risk의 출력결과 입니다.

위 데이터프레임에서 max_sharpe의 Returns값, min_risk의 Returns값만 따로 추출하는 방법을 알 수 있을까요?
좋은 책 써주셔서 감사합니다. 많이 배워가고 있습니다.

[INVESTAR]

>>> max_sharpe
      Returns  Risk       Sharpe    삼성전자  SK하이닉스  현대자동차  NAVER
4144  0.406614  0.228251  1.781435  0.482282  0.401774  0.107804  0.00814

max_sharpe가 1행 7열의 데이터프레임이므로
1행 1열의 Returns 값을 추출하려면 max_sharpe.iloc[0, 0]으로 추출하시면 될 것 같습니다.